1981年，吳家麗因為深受電視劇《上海灘》影響，所以報讀第十期無線電視藝員訓練班，畢業后，她便與無線臺簽了藝員約。不過和同窗們相比，吳家麗一直默默無聞，在無線所演的電視片中只能充當一些妓女、情婦之類的角色，如《天龍八部》中的葛光佩，《開心女鬼》中的舞女等。在這樣度過五年，與無線的約滿之后，吳家麗選擇了離開無線。與此同時她向外界放出風聲，聲稱自己今后將會將主演的精力放在電影上，而且將會拍一些大膽的戲。
1987年，吳家麗擔任了林嶺東執導，周潤發主演的電影《龍虎風云》的女主角，因此而走紅。
1988年，吳家麗與劉德華合作主演了劇情片《網中情》，飾演喪婆；隨后與梁家輝合作主演了戰爭片《天羅地網》。
1989年，吳家麗與王祖賢、萬梓良、方剛主演了電影《都市獵人》；之后與梁家輝、鄭則仕、徐錦江等主演了犯罪片《三狼奇案》，飾演亞麗。
1990年4月，吳家麗因主演《網中情》被提名香港電影金像獎最佳女主角；接著與梁家輝、張堅庭、劉嘉玲、鄭裕玲主演了犯罪片《古惑大律師》，飾演吳律師；又與方中信、苗僑偉、鄭浩南主演了動作片《棄卒》，飾演Helen。
1991年，吳家麗與胡慧中、甄子丹、高城富士美合作主演了動作片《怒火威龍》，她在片中飾演女二號麗莎（Lisa）。
1992年，吳家麗與周星馳、梅艷芳主演了古裝喜劇片《審死官》，飾演女二號楊秀珍，該片以4988萬的票房打破香港電影票房紀錄，成為年度票房冠軍和年度十大賣座片之一。
1993年，吳家麗與白石千、羅慧娟主演了三級片《郎心如鐵》（又名《赤裸的誘惑》），飾演Kitty，她因此獲得第三十屆臺灣電影金馬獎最佳女主角。
1994年，吳家麗參演了由吳奇隆、楊采妮主演的愛情電影《梁祝》，飾演祝母，該片獲金像獎四項提名；與葉童、馮寶寶、王小鳳主演了愛情電影《等愛的女人》，飾演陳冬梅。
1995年，吳家麗參演了由劉錦玲、張國強、成奎安主演的電影《元洲街王后》（又名《花街淚》），飾演阿紅。
1996年，吳家麗參演了由張震、柯宇綸、維吉妮·拉朵嫣主演的喜劇片《麻將》，飾演Angela。
1998年，吳家麗與梁琤主演了動作片《怒吼狂花》，飾演冰姐；之后，參演了由張豐毅、陳小春主演的家庭倫理劇《龍堂》，飾演蘇美嫦。
1999年，吳家麗與張國榮主演了張之亮執導的劇情片《流星語》，飾演蘭姐，并因此獲得了第十九屆香港電影金像獎最佳女配角獎。同年，吳家麗搭檔劉錫明，出演一部由兩岸三地制作的20集電視連續劇《愛在世紀終結時》.，在劇中飾演女主角方盈。
2001年，吳家麗在由郭善玙、劉以達主演的劇情片《玻璃少女》中出演配角。
2002年，吳家麗與陳勛奇、曹穎主演了時尚劇集《群英會》，飾演陳圓圓。
2003年，吳家麗參演了由范文芳、李銘順領銜主演的神話古裝電視劇《奔月》，飾演羲和。
2009年，吳家麗與福德莉奇·貝爾、卡洛兒·布拉納、黃長興主演了驚悚片《紅夜》，飾演香港名女人。
2010年，吳家麗參演了由杜汶澤、王祖藍、薛凱琪、羅凱珊、許紹雄主演的喜劇片《人間喜劇》。
2011年，吳家麗與夏文汐 、葉璇主演了潘源良執導的情色片《出軌的女人》，飾演何太。
2012年，吳家麗參演了由梁朝偉、周迅、王學兵領銜主演的劇情片《聽風者》，飾演反派李太太。
2014年，吳家麗先是參演了由古天樂、曾志偉、楊千嬅、梁詠琪等人主演的家庭情感電影《人間小團圓》，飾演霞姐；接著與張家輝、劉心悠主演了驚悚靈異電影《盂蘭神功》，飾演張家輝的媽媽；之后又與黃秋生、蔡卓妍、黃又南主演了黑幫電影《潛龍風云》（又名《大茶飯》），飾演女二號，該片被選作第19屆釜山國際電影節閉幕電影。
2017年9月22日，參演的警匪網絡劇《反黑》在優酷視頻播出，在劇中飾演雷太。
2020年，吳家麗與胡杏兒、吳千語主演了黃柏基執導的電視劇《熟女強人》，飾演魏辰晞。
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