1994年劉小鋒創作并表演的小品《祖孫情》在“全國戲劇院校小品大獎賽”中獲得了三等獎，此小品被定為上 海戲劇學院表演班的教學小品。
1995年，參加“國際奧尼爾戲劇節”主演話劇《長夜漫漫路迢迢》，在劇中飾演長子杰米。同年，參演第一部電視劇《子夜》。
1997年，參演由莊紅勝執導的電影《律師與囚犯》，飾演艾寧。在電視劇方面，與尤勇、丁志誠合作主演電視劇《驚天大劫案》，飾演何國光。同年，還出演由劉勁、馬曉偉主演的電視劇《周恩來在上?！?，飾演彭湃。
2000年，主演由鄭大圣執導的電影《王勃之死》并奪得第十屆金雞百花電影節最佳電視電影獎。
2001年，與巍子、江珊等合作參演電視劇《溫柔陷阱》的拍攝，再劇中飾演余奇亮。同年，還出演《天網孽情》、《女人湯》兩部電視劇，分別飾演杜強和林湯頭。
2003年，與焦恩俊、黃海波、姚安濂聯袂主演電視劇《鳳求凰》，在劇中飾演漢武帝。同年，與徐帆聯袂主演電視劇《越走越好》，飾演男主角劉英凱。
2004年，與程前、寇世勛合作出演電視劇《上海風云》，飾演李庭龍。
2005年，劉小鋒出演國家話劇院從百老匯同步引進的話劇《懷疑》，飾演弗林神父，這是國家話劇院首次起 用“外援”擔綱話劇的主要角色。同年，劉小鋒作為個體演員主演電視劇《密令1949》，該劇是國家話劇院進軍電視劇的開山之作。還與劉濤、陳紫函、潘粵明聯袂主演神話電視劇《白蛇傳》飾演法海。
2006年，主演電視劇《英雄虎膽》，飾演偵察科長曾泰。同年，與印小天、吳越等聯袂主演電視劇《大院子女》。
2007年，主演電視劇《重慶諜戰》，飾演特工秦敖。同年，與金巧巧合作電視劇《爸爸不容易》，飾演王勁。
2008年，出演電影《盤尼西林1944》，飾演軍統漢奸高家駒。也憑借這部電影，劉小鋒獲得第9屆金鹿獎最佳男配角獎。同年，主演電視劇《利劍》，飾演臥底將軍吳克峰，該劇于2010年02月24日在央視八套首播。還與演員金巧巧合作出演MV《天涯歌女》。
2009年，劉小鋒擔任第十二屆電影表演藝術學會獎“金鳳凰獎”評委。同年，與郭曉冬、秦嵐、張萌聯袂主演電視劇《紅色電波》飾演劉永強。還出演由張國立自導自演的電視劇《相伴》，在劇中飾演趙洪山。
2010年，劉小鋒作為唯一的演員評委出席第10屆長春電影節。同年，還與于和偉、谷智鑫、胡軍合作主演 電視劇《中國1921》，飾演中華民國國父孫中山。
2011年6月5日，劉小鋒參加了中央電視臺軍事頻道2011年度《女槍王》頒獎典禮。同年，還與陳紫函、薛佳凝、寇振海聯袂主演《黎明絕殺》，劉小鋒一人分飾兩角，飾演廖少俠和趙紅旗。
2012年，主演電視劇《神秘人質》，飾演男主角燕文川。同年，與沈曉海、苗洛依等聯袂主演電視劇《鐵血尖刀》，飾演唐英杰。還與鄭嘉穎、韓雪聯袂主演電視劇《葉問》，飾演林青山。
2013年，在由國家大劇院和上海話劇藝術中心聯合制作的話劇《推拿》中飾演男主角沙復明。在由范小天擔任導演、張炭任總編劇的電視劇《絞刑架下的春天》中，劉小鋒出演虐心警長王森；12月27日，由演員沈曉海執導，劉小鋒、陳紫函領銜主演的《獵魔》上映，劉小鋒在劇中飾演劉大鵬。
2014年，與甘婷婷、齊芳、海一天聯袂主演電視劇《二十四道拐》，在劇中飾演梅松。同年，獲得第27屆中國電視金鷹獎最佳男演員提名。
2015年，主演電視劇《炮神》，飾演杜清明。同年，參加云南衛視真人秀《士兵突擊之勇者奇兵》，是節目常駐嘉賓。與洪劍濤、趙菲聯袂主演電視劇《勇者奇兵》。
2016年，參與演出《偉大的旗幟——慶祝中國共產黨成立九十五周年電視文藝特別節目》（即“七一”晚會），在序曲《偉大旗幟》中飾演無產階級革命家、軍事家方志敏，為大家展現了勝利路上的革命情懷。友情出演電視劇《我的美女老師2》，飾演蘇承文，并首次擔任監制。同年，主演弘揚社會正氣的反腐電視劇《脊梁》，飾演豐州市市長葉弘軒。又主演傳記電影《鄒碧華》，飾演青年法官康達。
2017年，主演抗戰劇《浴血十四年》，飾演愛國青年項彬禮，演繹其從九一八事變到日本無條件投降這14年間滄桑變幻的命運。
2019年，參演電影《攀登者》 ；9月26日，主演的電視劇《國家孩子》在中央電視臺電視劇頻道首播。
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